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El Mercado de San Miguel es un mercado de hierro y cristal de 1916, junto a la Plaza Mayor de Madrid, el único que se conserva de su estilo en la ciudad. Tras una restauración, se transformó en un mercado gastronómico, con puestos donde se come de pie lo mejor de la cocina española: ostras, jamón ibérico cortado a cuchillo, croquetas, pinchos de tortilla, mariscos, quesos, encurtidos, vermut de grifo y vinos de todo el país. No es el mercado más barato de Madrid, pero su ambiente y su arquitectura merecen la visita, y es una buena forma de probar muchas cosas en poco tiempo.
La entrada es libre. Ve a media mañana o a primera hora de la tarde para evitar las horas de más afluencia. A pocos pasos están la Plaza Mayor, la Cava Baja, una de las calles de tapas con más tradición de la ciudad, y el mercado de La Cebada en La Latina. Termina con un bocadillo de calamares en los bares de alrededor de la Plaza Mayor, el clásico madrileño.