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El Palácio da Pena es el gran símbolo del romanticismo europeo: un palacio de colores imposibles, amarillo, rojo y gris, con torres, cúpulas, almenas y decoraciones de inspiración manuelina, árabe y gótica, que corona una de las cimas de la sierra de Sintra. Lo mandó construir a mediados del siglo XIX el rey consorte Fernando II sobre las ruinas de un antiguo monasterio, como un capricho de cuento de hadas. Forma parte del Paisaje Cultural de Sintra, Patrimonio de la Humanidad. Por dentro se visitan los salones tal como los dejó la familia real portuguesa a principios del siglo XX, y por fuera, las terrazas, con vistas que llegan hasta Lisboa y el océano.
El parque que lo rodea, con lagos, especies exóticas y caminos, es enorme: sube a la Cruz Alta, el punto más alto de la sierra. Es uno de los monumentos más visitados de Portugal: compra la entrada online con hora y ve a primera hora. Sube en autobús o tuk-tuk desde el centro de Sintra; aparcar arriba es complicado.